Co je Volume Profile

V následujícím článku se budeme seznamovat s Volume Profile, stejně jako s jeho vývojem jako indikátoru, abychom zjistili, jak se dnes používá.

Co je Volume Profile?

Volume Profile je pokročilý nástroj technické analýzy, který vizualizuje distribuci obchodovaného objemu na různých cenových úrovních finančního aktiva. Tento přístup umožňuje investorům hodnotit oblasti vysoké a nízké likvidity, což usnadňuje identifikaci oblastí, kde by cena mohla reagovat.

Tímto způsobem je Volume Profile klíčovým indikátorem pro pochopení dynamiky ceny a objemu v kontextu technické analýzy. Konkrétně usnadňuje identifikaci úrovní podpory a odporu a pomáhá obchodníkům vstupovat a vystupovat z trhu.

Volume Profile si získal příznivce v posledních letech. Zejména díky schopnosti obchodních platforem sbírat informace a zobrazovat je vizuálně ve formě horizontálního histogramu na grafu. Na následujícím obrázku můžeme vidět příklad tohoto indikátoru:

Jak můžete vidět na předchozím grafu, máme kotaci reprezentovanou japonskými svíčkami a na pravé straně histogram, který odráží obchodovaný objem na každé cenové úrovni. Červenou čarou jsme označili bod s největším obchodovaným objemem a jak je vidět, vytváří boční pohyb. Nejprve působí jako podpora a poté jako odpor ve formě pullbacku.

Přestože výše uvedené jasně ukazuje, že Volume Profile nám může poskytnout velmi relevantní informace, jeho analýza je mnohem hlubší. Ve skutečnosti, jak uvidíme dále v tomto článku, tento indikátor se neomezuje pouze na sledování bodů podpory a odporu označených oblastmi s velkým obchodovaným objemem.

Na závěr, a než budeme pokračovat, nesmíme zaměňovat Volume Profile s Market Profile. Oba jsou velmi podobné ve způsobu grafického zobrazení, ale zatímco první je postaven na skutečných objemových datech, druhý je založen na odhadovaných datech podle času.

Původ a vývoj Volume Profile

Koncept Volume Profile vznikl jako rozšíření analýzy objemu a s časem prošel různými úpravami a vylepšeními.

Ačkoli není jasné, kdo byl jeho tvůrcem, obvykle se připisuje J. Peteru Steidlmeyerovi. V roce 1958 začal Steidlmeyer zkoumat myšlenku použití gaussovy křivky v oblasti finančních trhů. Všiml si, že tato křivka má velkou podobnost s distribucí objemu obchodování v různých časových obdobích a myslel si, že by mohla být použita k reprezentaci toho, jak se chovají ceny. Tato myšlenka ho nakonec vedla k rozvoji teorie aukčního procesu aplikovaného na burzu a k vytvoření toho, co je známo jako Market Profile.

Takže po popularizaci Market Profile a jeho specifickém způsobu zobrazení na kotaci začali někteří obchodníci používat profil objemu.

Aukční teorie a Volume Profile

Volume Profile je založen na aukční teorii, která tvrdí, že trhy jsou jako nepřetržité aukce, kde kupující a prodávající interagují k určení hodnoty aktiva.

Zde Volume Profile identifikuje kde bylo provedeno více transakcí, odhalující ceny, které byly přijaty jako hodnota většinou operátorů.

Příkladem je ten, který jsme viděli na začátku článku, označující jako důležitou zónu, tu cenu, na které bylo obchodováno největší objem. V tomto smyslu, tento indikátor při interpretaci grafu s Volume Profile umožňuje obchodníkům identifikovat kontrolní zóny, což jsou cenové úrovně, kde bylo obchodováno největší objem. Analýza těchto obchodních grafů umožňuje rozlišovat oblasti akumulace a distribuce, které jsou zásadní pro rozvoj obchodních strategií založených na ceně a objemu.

👉 Mimochodem, toto je jeden z nejdůležitějších technických indikátorů, které existují, ale je jich mnoho dalších.

Jak funguje Volume Profile?

Pro pochopení jak funguje Volume Profile neboli Profil objemu, musíme pochopit několik klíčových konceptů, které jsou zásadní pro správnou interpretaci informací poskytovaných tímto nástrojem. Na jedné straně máme koncepty vyváženého a nevyváženého trhu, a na druhé straně je klíčové pochopit, co jsou kontrolní body, oblast hodnoty a zóny nízkého objemu.

Na vyváženém trhu koexistuje nabídka a poptávka ve stavu relativní rovnováhy, což se odráží v úzkém a konsolidovaném cenovém rozpětí a v symetričtějším a rovnoměrnějším Profilu objemu. Tato rovnováha je narušena na nevyváženém trhu, kde významná nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou způsobuje směrové trendy a prudší pohyby cen, ukazující zóny s výrazně vysokým a nízkým objemem v profilu.

Kontrolní bod (POC) je dalším zásadním konceptem; je to úroveň ceny, na které bylo obchodováno největší objem, odhalující cenu, na které většina obchodníků nachází hodnotu. Působí jako potenciální úroveň podpory nebo odporu, v závislosti na vztahu aktuální ceny k POC.

Oblast hodnoty naopak představuje cenové rozpětí, ve kterém se soustředila většina obchodovaného objemu, typicky 70%. Ceny v této oblasti jsou považovány za spravedlivé většinou účastníků trhu. Jakýkoli pohyb mimo tuto zónu může naznačovat nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, což by mohlo být signálem budoucích cenových pohybů.

Na závěr, zóny nízkého objemu jsou ty cenové úrovně s malým obchodovaným objemem, indikující oblasti menšího zájmu pro účastníky trhu, a mohou působit jako dočasné bariéry v pohybu ceny.

Na grafu, který je zobrazen níže, můžeme vidět příklad, který odráží každý z těchto konceptů:

Profil objemu s ProRealTime (aktivum Bitcoin)

Takže nyní, když jsme viděli, jak to funguje, udělejme analýzu profilu objemu objednávek ve vztahu k finančnímu aktivu s platformou ProRealTime

Pro to:

• Aktivum k analýze: pár USD / BTC, jeden z nejvíce obchodovaných aktiv na světě.
• Platforma: ProRealTime

Dobře, podívejme se.

Cena je uvězněna v rozmezí 60.000 - 70.000 USD (jednotka BTC), což vypadá jako jasná struktura Wyckoff, s maximy na 74.000 USD a minimy na 56.000 USD.

A v tomto kontextu, Jak nám pomáhá profil objemu? Velmi jednoduše, říká nám, kde se koncentrují nákupní a prodejní příkazy, a tudíž, kde se cena bude pohybovat velkou rychlostí, jakmile dorazí příkazy v jednom nebo druhém směru, a kde bude trvat déle, než se podaří prolomit tyto podpory a rezistence.

Například, pokud se podíváme na červený kruh v grafu, uvidíme, že v okolí rezistence na 72.000 - 74.000 dolarech, je mnoho prodejních příkazů, což znamená, že dokud nepřijde ještě silnější hnací síla, bude tento úsek velmi obtížné prolomit.

Naopak, kde vidíme modrou šipku je to přesně naopak, protože je málo objemu zadaných příkazů, v mnoha úsecích, jakmile je síla v jednom nebo druhém směru, cena poběží s velkou rychlostí, jak je vidět v rámci rozmezí, kde je pohyb cen explozivní, jak vzestupný, tak sestupný.

A znovu vidíme nárůst profilu objemu (z příkazů obchodníků) v okolí 58.000 - 60.000 USD, což nám přenáší, že prolomení této podpory bude stát hodně, a bude vyžadovat značnou prodejní sílu, která bude schopna překonat úroveň objemu zadaných nákupních příkazů.

👉 Zde je více informací o obchodní platformě v její recenzi: ProRealTime názory

Nejlepší profesionální obchodní platforma: Cluster Delta

Tímto způsobem je Volume Profile nezbytným nástrojem v rámci disciplíny Order Flow, protože poskytuje podrobnou grafickou reprezentaci nákupní a prodejní aktivity na různých cenových úrovních. Prostřednictvím Profilu objemu mohou obchodníci identifikovat klíčové zóny podpory a odporu, stejně jako cenové úrovně, kde byl obchodován významný objem, což může ovlivnit budoucí obchodní rozhodnutí.

V disciplíně Order Flow se analýza zaměřuje na pochopení toho, jak nákupní a prodejní příkazy ovlivňují trh. Profil objemu doplňuje tuto perspektivu tím, že ukazuje nejen ceny, za které byly transakce provedeny, ale také objem těchto transakcí, což obchodníkům umožňuje detekovat nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

A do toho všeho vstupuje Cluster Delta, profesionální obchodní platforma, která se specializuje na pokročilé nástroje pro analýzu Order Flow, včetně Profilu objemu. Pomocí Cluster Delta mohou obchodníci přistupovat k podrobným grafům, které ukazují distribuci obchodního objemu na různých cenových úrovních. Tato platforma umožňuje rozložit objemová data na konkrétnější komponenty, jako je delta objemu (rozdíl mezi nákupy a prodeji), což poskytuje ještě podrobnější pohled na tok příkazů.

Výhody a nevýhody Volume Profile ve vašem obchodování

Mezi hlavní výhody Volume Profile můžeme vyzdvihnout následující:

• ✅ Identifikace podpor a odporů: Volume Profile usnadňuje identifikaci klíčových úrovní podpory a odporu, nabízející strategické vstupní a výstupní body.
• ✅ Usnadňuje vizualizaci objemu: Poskytuje intuitivní grafické znázornění obchodovaného objemu na různých cenových úrovních, což usnadňuje jeho interpretaci.
• ✅ Odhaluje zóny kontroly: Umožňuje identifikovat zóny kontroly, kde byl obchodován největší objem.
• ✅ Analýza likvidity: Pomáhá investorům identifikovat zóny vysoké a nízké likvidity, což jim umožňuje předvídat možné reakce ceny.
• ✅ Identifikuje oblasti akumulace a distribuce: Je užitečný pro identifikaci oblastí, kde obchodníci akumulují nebo distribuují aktiva, což je klíčové pro rozvoj efektivních obchodních strategií.

Nicméně, má také určité nevýhody, které uvádíme níže:

• ❌ Složitost interpretace: Může být složitý pro začínající obchodníky. Správná interpretace Volume Profile může vyžadovat pokročilejší učení a praxi.
• ❌ Není neomylný: Samozřejmě, jako jakýkoli nástroj technické analýzy, nezaručuje úspěch a měl by být používán ve spojení s dalšími nástroji a analýzami k potvrzení signálů.
• ❌ Vyžaduje pokročilé platformy: Pro efektivní vizualizaci a analýzu Volume Profile jsou potřeba obchodní platformy, které tento indikátor podporují, a obvykle nejsou dostupné na webech, které nabízejí bezplatnou vizualizaci grafů.
• ❌Omezená data o objemu: Na trzích, kde jsou data o objemu omezená nebo nejsou dostupná, je použití Volume Profile výrazně omezeno. Například v případě OTC trhů jako Forex nejsou k dispozici zcela reálná oficiální data o objemech, což může ovlivnit interpretaci dat.

Volume Profile je technický indikátor, který ukazuje rozložení obchodovaného objemu na různých cenových úrovních, což pomáhá identifikovat oblasti vysoké a nízké likvidity a úrovně podpory a odporu. Je nezbytný pro pochopení dynamiky ceny a objemu, nabízející vhledy pro obchodní strategie. Ačkoli je to cenný nástroj, jeho interpretace může být složitá a vyžaduje pokročilé platformy pro efektivní analýzu.